PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSID с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSID с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

GSID и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSID и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSID и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.86%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

GSID

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
2.86%
6 месяцев
6.80%
1 год
25.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с EASGGSID с FEDMGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DFIVGSID с VOOGSID с ESGD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий GSID и BKIE

GSID берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

GSID vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIDBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.13

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.36

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.18

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSID vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIDBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.88

-0.04

Корреляция

Корреляция между GSID и BKIE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и BKIE

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.57%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок GSID и BKIE

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIDBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-28.19%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.41%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-28.19%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.58%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.04%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.94%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и BKIE

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.41% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIDBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.26%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.15%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.14%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.99%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.31%

-0.09%