PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIB с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

GSIB

1 день
-1.27%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
15.32%
С начала года
18.96%
1 год
45.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и XLFI

2026 (YTD)2025
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		18.96%18.36%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between GSIB and XLFI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов GSIB и XLFI

Секторы
GSIB
XLFI

Финансовые услуги

99.3%
99.9%

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
99.3%
XLFI
99.9%

Технологии

GSIB
0.1%
XLFI

-

Сырьевые материалы

GSIB

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

XLFI

-

Энергетика

GSIB

-

XLFI

-

Здравоохранение

GSIB

-

XLFI

-

Промышленность

GSIB

-

XLFI

-

Недвижимость

GSIB

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

GSIB

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с XLUXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с FXO

Доходность на риск

GSIB vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

—

—

GSIB vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и XLFI

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-11.89%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.13%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

11.96%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

11.96%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

11.96%

+6.43%

Сравнение комиссий GSIB и XLFI

И GSIB, и XLFI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и XLFI

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.60%1.91%1.67%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and XLFI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSIB and XLFI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.60% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор