Сравнение GSIB с TRUF
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 20.72% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between GSIB and TRUF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. TRUF — Ранг доходности на риск
GSIB
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSIB c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и TRUF
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -3.24% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.07% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 13.66% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.66% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.66% | +4.73% |
Сравнение комиссий GSIB и TRUF
GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и TRUF
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and TRUF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.
GSIB has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор