Сравнение GSIB с STRC
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes, while STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и STRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у STRC с доходностью 0.47%.
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRC
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 18.86% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 0.47% | 9.19% |
Correlation
The correlation between GSIB and STRC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. STRC — Ранг доходности на риск
GSIB
STRC
Сравнение GSIB c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.94 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и STRC
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и STRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -6.39% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -4.85% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.53% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и STRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 12.44% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 12.44% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 12.44% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и STRC
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности STRC в 9.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.50% | 4.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and STRC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и STRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор