Сравнение GSIB с STRC
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes, while STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и STRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у STRC с доходностью -12.42%.
GSIB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRC
- 1 день
- -7.41%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 14.24% | 18.36% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | -12.42% | 10.08% |
Correlation
The correlation between GSIB and STRC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. STRC — Ранг доходности на риск
GSIB
STRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSIB c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и STRC
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке STRC в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и STRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -17.05% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -17.05% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.89% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и STRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 16.36% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.36% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.36% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и STRC
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности STRC в 13.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 13.49% | 4.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and STRC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и STRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор