Сравнение GSIB с PBEU
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. GSIB is actively managed, while PBEU is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 8.80% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between GSIB and PBEU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. PBEU — Ранг доходности на риск
GSIB
PBEU
Сравнение GSIB c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.45 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и PBEU
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -17.26% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.18% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.23% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 27.88% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 27.88% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 27.88% | -9.43% |
Сравнение комиссий GSIB и PBEU
GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и PBEU
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and PBEU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.
GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: Themes and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор