PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSHIX с SVPFX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

GSHIX (Goldman Sachs High Yield Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both mutual funds - GSHIX is a High Yield Bonds fund managed by Goldman Sachs, while SVPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSHIX returned 2.84%/yr vs 2.17%/yr for SVPFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GSHIX charges 0.71%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 1.90%.

GSHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
1.60%
С начала года
1.60%
1 год
5.35%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.72%

SVPFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.90%
С начала года
1.90%
1 год
5.40%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSHIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		1.60%8.53%6.91%12.46%-13.80%3.30%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		1.90%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between GSHIX and SVPFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.35

The correlation between GSHIX and SVPFX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с HYGGSHIX с GSSTGSHIX с SCFIXGSHIX с GSRAXGSHIX с GSIFXGSHIX с GSIMXGSHIX с RSIIX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с SVSPXSVPFX с FNILX

Доходность на риск

GSHIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSHIXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.56

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.84

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.58

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

6.23

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

22.90

-12.50

GSHIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SVPFX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и SVPFX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и SVPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSHIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-6.37%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.91%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-5.32%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-6.37%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-1.90%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.39%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и SVPFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) составляет 0.92%, в то время как у Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSHIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.02%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

1.73%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

2.22%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

5.61%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

5.49%

+0.35%

Сравнение комиссий GSHIX и SVPFX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и SVPFX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SVPFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.50%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		3.19%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSHIX and SVPFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVPFX has higher volatility (1.02%) compared to GSHIX (0.92%). In terms of maximum drawdown, GSHIX dropped -34.42% vs SVPFX's -6.37%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSHIX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор