Сравнение GSHIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GSHIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSHIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHIX Goldman Sachs High Yield Fund | -1.97% | 8.53% | 6.91% | 12.46% | -13.80% | 4.13% | 5.48% | 15.54% | -3.69% | 6.19% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GSHIX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции GSHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.86% против 6.83% соответственно.
GSHIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.86%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSHIX и PRCPX
GSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
GSHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
GSHIX
PRCPX
Сравнение GSHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 3.47 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 5.52 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.53 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 21.08 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 3.47 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.23 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GSHIX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHIX и PRCPX
Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHIX Goldman Sachs High Yield Fund | 6.14% | 6.53% | 6.47% | 6.01% | 4.41% | 4.83% | 5.45% | 5.64% | 5.85% | 5.42% | 5.54% | 6.33% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок GSHIX и PRCPX
Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -23.07% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -3.03% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -14.34% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -23.07% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.74% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.16% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.65% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHIX и PRCPX
Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.10% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.52% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 4.11% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.79% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.45% | +0.42% |