PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 77.62%.


GSGO

1 день
-3.46%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WTIU

1 день
-5.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
77.62%
6 месяцев
54.36%
1 год
102.77%
3 года*
3.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGO и WTIU


Correlation

The correlation between GSGO and WTIU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GSGO vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSGO

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGO c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSGO vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGOWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.12

+1.22

Просадки

Сравнение просадок GSGO и WTIU

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и WTIU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-75.73%

+61.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-37.04%

+33.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-39.18%

+36.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и WTIU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

67.36%

-48.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

70.60%

-52.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

70.60%

-52.14%

Сравнение комиссий GSGO и WTIU

GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и WTIU

Ни GSGO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GSGO and WTIU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.

GSGO and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while WTIU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and REX. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.95% for WTIU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор