Сравнение GSGO с WTIU
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). GSGO is actively managed, while WTIU is passively managed. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 74.03%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WTIU
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- 25.25%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 74.03%
- 1 год
- 80.59%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.52K | $323.26K | $306.84K | |
| $1.51M | $997.88K | $844.71K |
Сравнение доходности по годам GSGO и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 74.03% | -15.12% |
Correlation
The correlation between GSGO and WTIU is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. WTIU — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение GSGO c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и WTIU
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -75.73% | +61.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -38.31% | +37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -39.19% | +35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 70.27% | -50.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 70.94% | -50.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 70.94% | -50.93% |
Сравнение комиссий GSGO и WTIU
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и WTIU
Ни GSGO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSGO and WTIU have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
GSGO and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while WTIU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and REX. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор