Сравнение GSGO с WTIU
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). GSGO is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 77.62%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 77.62%
- 6 месяцев
- 54.36%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 77.62% | -10.17% |
Correlation
The correlation between GSGO and WTIU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. WTIU — Ранг доходности на риск
GSGO
WTIU
Сравнение GSGO c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | -0.12 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и WTIU
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -75.73% | +61.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -37.04% | +33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -39.18% | +36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 67.36% | -48.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 70.60% | -52.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 70.60% | -52.14% |
Сравнение комиссий GSGO и WTIU
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и WTIU
Ни GSGO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSGO and WTIU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
GSGO and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while WTIU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and REX. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор