Сравнение GSGO с VUG
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSGO is actively managed, while VUG is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 5.80%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам GSGO и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
VUG Vanguard Growth ETF | 5.80% | 1.89% |
Correlation
The correlation between GSGO and VUG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. VUG — Ранг доходности на риск
GSGO
VUG
Сравнение GSGO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.61 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и VUG
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -50.68% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.83% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -7.09% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 16.26% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.27% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 21.47% | -3.01% |
Сравнение комиссий GSGO и VUG
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и VUG
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GSGO and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор