Сравнение GSGO с VUG
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSGO is actively managed, while VUG is passively managed. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.52K | $323.26K | $306.84K | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам GSGO и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 1.00% |
Correlation
The correlation between GSGO and VUG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. VUG — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUG
Сравнение GSGO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и VUG
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -50.68% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.62% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -7.08% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 17.77% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.54% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.58% | -1.57% |
Сравнение комиссий GSGO и VUG
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и VUG
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GSGO and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
VUG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор