PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%.


GSGO

1 день
-0.40%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
16.12%
С начала года
12.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$351.52K$323.26K$306.84K
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам GSGO и VUG


2026 (YTD)2025
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
12.07%0.81%
VUG
Vanguard Growth ETF
9.37%1.00%

Correlation

The correlation between GSGO and VUG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GSGO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSGO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSGO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGOVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

GSGO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSGO и VUG

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и VUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-50.68%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.62%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.08%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и VUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

17.77%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

22.54%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

21.58%

-1.57%

Сравнение комиссий GSGO и VUG

GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и VUG

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, GSGO and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.

VUG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for GSGO.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор