Сравнение GSGO с USOY
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. GSGO charges 0.45%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -0.79% |
Correlation
The correlation between GSGO and USOY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. USOY — Ранг доходности на риск
GSGO
USOY
Сравнение GSGO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.91 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и USOY
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -17.46% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -8.37% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -6.47% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 30.56% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 26.14% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 26.14% | -7.68% |
Сравнение комиссий GSGO и USOY
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и USOY
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and USOY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор