Сравнение GSGO с QWLD
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSGO is actively managed, while QWLD is passively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 11.46%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QWLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 10.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.52K | $323.26K | $306.84K | |
| $292.86K | $296.31K | $1.06M |
Сравнение доходности по годам GSGO и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 11.46% | 2.03% |
Correlation
The correlation between GSGO and QWLD is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. QWLD — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QWLD
Сравнение GSGO c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и QWLD
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -31.89% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.10% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.66% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и QWLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 9.70% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 13.52% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 15.13% | +4.88% |
Сравнение комиссий GSGO и QWLD
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и QWLD
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.75% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and QWLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.30% for QWLD.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор