Сравнение GSGO с QWLD
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSGO is actively managed, while QWLD is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 5.60%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам GSGO и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 5.60% | 2.91% |
Correlation
The correlation between GSGO and QWLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. QWLD — Ранг доходности на риск
GSGO
QWLD
Сравнение GSGO c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.69 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и QWLD
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -31.89% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.44% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.70% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и QWLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 9.81% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13.53% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.18% | +3.28% |
Сравнение комиссий GSGO и QWLD
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и QWLD
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.85% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and QWLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
QWLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.30% for QWLD.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор