PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с GSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.56%.


GSGO

1 день
-3.46%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.58%
3 года*
5.50%
5 лет*
3.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGO и GSST


Correlation

The correlation between GSGO and GSST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GSGO vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSGO

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGO c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSGO vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGOGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

3.78

-2.69

Просадки

Сравнение просадок GSGO и GSST

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и GSST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-3.51%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

0.00%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-0.16%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и GSST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

0.58%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

0.63%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

0.86%

+17.60%

Сравнение комиссий GSGO и GSST

GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и GSST

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.32%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Часто задаваемые вопросы


GSGO and GSST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.

GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for GSGO.

GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.16% for GSST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и GSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор