PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 37.33%.


GSGO

1 день
-3.46%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGRT

1 день
-7.77%
1 месяц
-2.09%
С начала года
37.33%
6 месяцев
38.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGO и SGRT


Correlation

The correlation between GSGO and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

Сравнение GSGO c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSGO vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGOSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.87

-1.77

Просадки

Сравнение просадок GSGO и SGRT

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и SGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-17.87%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-9.33%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.13%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и SGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOSGRTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

34.54%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

34.54%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

34.54%

-16.08%

Сравнение комиссий GSGO и SGRT

GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и SGRT

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.


ПозицияTTM2025
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.12%0.16%

Часто задаваемые вопросы


GSGO and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.

SGRT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for GSGO.

Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.59% for SGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и SGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор