Сравнение GSGO с SGRT
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 37.33%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 37.33% | 7.58% |
Correlation
The correlation between GSGO and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GSGO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.87 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и SGRT
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -17.87% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -9.33% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.13% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 34.54% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 34.54% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 34.54% | -16.08% |
Сравнение комиссий GSGO и SGRT
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и SGRT
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for GSGO.
Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор