Сравнение GSGO с OILK
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. GSGO is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 58.67%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 53.67%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 58.67% | -3.51% |
Correlation
The correlation between GSGO and OILK is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. OILK — Ранг доходности на риск
GSGO
OILK
Сравнение GSGO c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.11 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и OILK
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -83.76% | +69.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -6.91% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -32.59% | +29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 28.86% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 30.12% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 35.96% | -17.50% |
Сравнение комиссий GSGO и OILK
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и OILK
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.46% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and OILK have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор