Сравнение GSGO с ITOT
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. GSGO is actively managed, while ITOT is passively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 13.95%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ITOT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 10.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.52K | $323.26K | $306.84K | |
| $228.48M | $234.64M | $300.50M |
Сравнение доходности по годам GSGO и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 13.95% | 1.93% |
Correlation
The correlation between GSGO and ITOT is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. ITOT — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITOT
Сравнение GSGO c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и ITOT
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -55.20% | +41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.28% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -6.93% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и ITOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 13.12% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 17.50% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 18.28% | +1.73% |
Сравнение комиссий GSGO и ITOT
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и ITOT
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GSGO and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.03% for ITOT.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор