Сравнение GSGO с ITOT
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. GSGO is actively managed, while ITOT is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSGO показывает доходность 8.99%, а ITOT немного ниже – 8.76%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам GSGO и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 8.76% | 2.98% |
Correlation
The correlation between GSGO and ITOT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. ITOT — Ранг доходности на риск
GSGO
ITOT
Сравнение GSGO c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.57 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и ITOT
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -55.20% | +41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.95% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -6.97% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и ITOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 12.51% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.39% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.28% | +0.18% |
Сравнение комиссий GSGO и ITOT
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и ITOT
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GSGO and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.03% for ITOT.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор