Сравнение GSGO с IEO
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. GSGO is actively managed, while IEO is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 30.74%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам GSGO и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 30.74% | -3.12% |
Correlation
The correlation between GSGO and IEO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. IEO — Ранг доходности на риск
GSGO
IEO
Сравнение GSGO c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.16 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и IEO
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -79.17% | +65.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -9.95% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -26.27% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и IEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 25.13% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 30.55% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 35.00% | -16.54% |
Сравнение комиссий GSGO и IEO
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и IEO
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.02% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and IEO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
IEO has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IEO is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.42% for IEO.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор