Сравнение GSGO с GSEW
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Goldman Sachs. GSGO is actively managed, while GSEW is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSGO показывает доходность 8.99%, а GSEW немного ниже – 8.86%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 8.86% | 3.85% |
Correlation
The correlation between GSGO and GSEW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GSGO
GSEW
Сравнение GSGO c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.61 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и GSEW
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -38.65% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.58% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -5.89% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 12.25% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.93% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.20% | -0.74% |
Сравнение комиссий GSGO и GSEW
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и GSEW
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.43% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and GSEW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
GSEW has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for GSGO.
Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор