PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.


GSGO

1 день
-3.46%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGO и DBO


2026 (YTD)2025
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
8.99%1.36%
DBO
Invesco DB Oil Fund
76.15%-3.03%

Correlation

The correlation between GSGO and DBO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

GSGO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSGO

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSGO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.01

+1.08

Просадки

Сравнение просадок GSGO и DBO

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-90.18%

+76.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-53.65%

+49.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-62.25%

+59.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и DBO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

34.63%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

32.31%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

31.79%

-13.33%

Сравнение комиссий GSGO и DBO

GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и DBO

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund
1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GSGO and DBO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for GSGO.

GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор