Сравнение GSGO с DARP
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 24.94%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 71.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
DARP Grizzle Growth ETF | 24.94% | 5.58% |
Correlation
The correlation between GSGO and DARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. DARP — Ранг доходности на риск
GSGO
DARP
Сравнение GSGO c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.36 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и DARP
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -30.27% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -6.54% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.64% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 23.83% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 26.29% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 26.29% | -7.83% |
Сравнение комиссий GSGO и DARP
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и DARP
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and DARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Grizzle. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор