PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 24.94%.


GSGO

1 день
-3.46%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
-5.45%
1 месяц
-1.57%
С начала года
24.94%
6 месяцев
24.74%
1 год
71.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGO и DARP


2026 (YTD)2025
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
8.99%1.36%
DARP
Grizzle Growth ETF
24.94%5.58%

Correlation

The correlation between GSGO and DARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

GSGO vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSGO

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGO c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSGO vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGODARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.36

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GSGO и DARP

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и DARP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGODARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-30.27%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-6.54%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.64%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и DARP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGODARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

23.83%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

26.29%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

26.29%

-7.83%

Сравнение комиссий GSGO и DARP

GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и DARP

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.


ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF
0.35%0.43%1.93%0.32%
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GSGO and DARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GSGO.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Grizzle. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.75% for DARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор