Сравнение GSGO с CCOR
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GSGO charges 0.45%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 1.25%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- -1.01%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.03K | $62.31K | $80.37K | |
| $351.52K | $323.26K | $306.84K |
Сравнение доходности по годам GSGO и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.25% | 1.09% |
Correlation
The correlation between GSGO and CCOR is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCOR
Сравнение GSGO c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и CCOR
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -22.99% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -15.91% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -7.48% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 8.23% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 11.19% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 10.77% | +9.24% |
Сравнение комиссий GSGO и CCOR
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и CCOR
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.98% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and CCOR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Core Alternative. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор