Сравнение GSGDX с VLCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).
GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и VLCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGDX и VLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.55% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -1.44% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGDX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у VLCIX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции GSGDX превзошли акции VLCIX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.53% соответственно.
GSGDX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.78%
VLCIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGDX и VLCIX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.
Доходность на риск
GSGDX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск
GSGDX
VLCIX
Сравнение GSGDX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGDX | VLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.42 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.62 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 2.01 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGDX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GSGDX и VLCIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и VLCIX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности VLCIX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.46% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.17% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и VLCIX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и VLCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGDX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -34.56% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -5.26% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -34.56% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -34.56% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -16.02% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.96% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.25% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и VLCIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGDX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.46% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 5.26% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 8.93% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 11.88% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 10.60% | -4.22% |