PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGDX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGDX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGDX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGDX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		-1.55%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%-2.55%6.49%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GSGDX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

GSGDX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.97%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.78%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSGDX:
GSGDX с NVCRGSGDX с PRPIXGSGDX с SMARXGSGDX с LKFIXGSGDX с GCGIXGSGDX с MIFIXGSGDX с GCIIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GSGDX и GSIMX

GSGDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Доходность на риск

GSGDX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGDX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGDXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.28

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.69

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.81

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.41

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGDX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGDX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGDX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGDXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между GSGDX и GSIMX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGDX и GSIMX

Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		4.46%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSGDX и GSIMX

Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGDXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-28.84%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-8.75%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-25.37%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.12%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.85%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.15%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGDX и GSIMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) составляет 1.92%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGDXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.78%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

7.35%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

12.47%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

14.42%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

15.77%

-9.39%