Сравнение GSG с BWET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).

GSG и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSG и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и BWET

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	38.38%	5.93%	8.52%	7.33%
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF	503.80%	96.22%	-39.21%	15.94%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.

GSG

1 день: -1.05%

1 месяц: 18.45%

С начала года: 38.38%

6 месяцев: 39.22%

1 год: 40.14%

3 года*: 16.62%

5 лет*: 17.68%

10 лет*: 8.98%

BWET

1 день: 18.09%

1 месяц: 58.86%

С начала года: 503.80%

6 месяцев: 756.55%

1 год: 976.04%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Название символа

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с GSG:

GSG с DBC GSG с PDBC GSG с COMT GSG с VCMDX GSG с GLD GSG с CGL.TO GSG с NGG

Часто сравнивают с BWET:

BWET с BOAT BWET с USO BWET с BNO BWET с NVDA BWET с BDRY BWET с KSCOX BWET с BATT

Сравнение комиссий GSG и BWET

GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

BWET

Breakwave Tanker Shipping ETF

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

GSG vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWET

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GSG	BWET	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.91	11.64	-9.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.58	6.21	-3.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.92	-0.58
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.37	33.50	-30.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.40	94.71	-85.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 11.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GSG	BWET	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.91	11.64	-9.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	1.66	-1.75

Корреляция

Корреляция между GSG и BWET составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и BWET

Ни GSG, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и BWET

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и BWET.

Загрузка...

Показатели просадок

	GSG	BWET	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.62%	-56.90%	-32.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.91%	-28.84%	+16.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.12%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-57.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-58.22%	-4.91%	-53.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-63.77%	-24.71%	-39.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.27%	10.20%	-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и BWET

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 11.23%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GSG	BWET	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.23%	51.29%	-40.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.29%	74.48%	-58.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.14%	84.73%	-63.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.97%	65.29%	-43.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.77%	65.29%	-43.52%

Сравнение GSG с BWET

Доходность

Сравнение доходности GSG и BWET

Сравнение доходности по годам GSG и BWET

Доходность по периодам

GSG

BWET

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSG и BWET

Доходность на риск

GSG vs. BWET — Ранг доходности на риск

GSG

BWET

Сравнение GSG c BWET - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GSG vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и BWET

Просадки

Сравнение просадок GSG и BWET

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и BWET

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)