Сравнение GSFTX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.14% против 7.01% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и PSECX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
GSFTX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
GSFTX
PSECX
Сравнение GSFTX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.63 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.00 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.11 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.41 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.63 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и PSECX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и PSECX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и PSECX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -31.13% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -8.36% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -18.47% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -31.13% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -6.09% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.90% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.10% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и PSECX
Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.46% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.54% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.74% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 13.18% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 11.92% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.18% | +2.50% |