Сравнение GSFTX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.24% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и NEIMX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
GSFTX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
GSFTX
NEIMX
Сравнение GSFTX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.32 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.49 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 12.55 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.02 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и NEIMX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и NEIMX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -92.94% | +45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -10.78% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -92.94% | +75.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -92.94% | +60.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -90.08% | +86.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -9.92% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.14% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и NEIMX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.05% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.52% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 15.65% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 576.30% | -563.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 407.62% | -391.94% |