Сравнение GSFTX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 17.74% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и AVERX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
GSFTX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
GSFTX
AVERX
Сравнение GSFTX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.17 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и AVERX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и AVERX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -11.33% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -6.66% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -5.39% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 19.13% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 19.13% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 19.13% | -3.45% |