PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и AUXFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
AUXFX
Auxier Focus Fund
1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.60% соответственно.


GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund

Auxier Focus Fund

Сравнение комиссий GSFTX и AUXFX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.


Доходность на риск

GSFTX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSFTXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.00

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.45

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.62

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.96

+1.24

GSFTX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSFTXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.00

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между GSFTX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и AUXFX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности AUXFX в 2.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
AUXFX
Auxier Focus Fund
2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и AUXFX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и AUXFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSFTXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-39.82%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.19%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-15.73%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-33.69%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.90%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.44%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и AUXFX

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 3.46% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSFTXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.37%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.55%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

12.14%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

12.22%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.20%

+0.48%