Сравнение GSFTX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.60% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и AUXFX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
GSFTX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
GSFTX
AUXFX
Сравнение GSFTX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.45 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.96 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и AUXFX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и AUXFX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -39.82% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -8.19% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -15.73% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -33.69% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.90% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -4.44% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.90% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и AUXFX
Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 3.46% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.37% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.55% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 12.14% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 12.22% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.20% | +0.48% |