PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с SCHB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.58%/yr vs 11.90%/yr for SCHB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 8.93%.

GSEW

1 день
0.54%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.57%
3 года*
17.29%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.50%
1 год
22.90%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.76%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		8.93%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%7.79%

Correlation

The correlation between GSEW and SCHB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between GSEW and SCHB shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и SCHB

Секторы
GSEW
SCHB

Технологии

21.5%
37.3%

Промышленность

15.5%
9.1%

Финансовые услуги

14.1%
11.4%

Здравоохранение

11.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.8%

Коммунальные услуги

5.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.3%

Энергетика

4.6%
3.3%

Сырьевые материалы

4.4%
1.9%

Недвижимость

4.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.8%

Технологии

GSEW
21.5%
SCHB
37.3%

Промышленность

GSEW
15.5%
SCHB
9.1%

Финансовые услуги

GSEW
14.1%
SCHB
11.4%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
SCHB
8.8%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.4%
SCHB
9.8%

Коммунальные услуги

GSEW
5.6%
SCHB
2.1%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.5%
SCHB
4.3%

Энергетика

GSEW
4.6%
SCHB
3.3%

Сырьевые материалы

GSEW
4.4%
SCHB
1.9%

Недвижимость

GSEW
4.2%
SCHB
2.3%

Коммуникационные услуги

GSEW
4.0%
SCHB
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

GSEW vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.80

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.46

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.58

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

11.35

-2.19

GSEW vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и SCHB

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-35.27%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.91%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-19.34%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.41%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.81%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.11%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и SCHB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.87%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.92%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

10.04%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.76%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

17.35%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

18.33%

+0.84%

Сравнение комиссий GSEW и SCHB

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и SCHB

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SCHB в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.39%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.06%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and SCHB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (4.92%) compared to GSEW (3.87%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, SCHB leads with 11.90% vs 8.58% for GSEW. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 11.90% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for GSEW.

GSEW has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.06% for SCHB.

GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор