Сравнение GSEW с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
GSEW и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 31.04% | -8.11% | 7.67% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и SCHB
GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSEW vs. SCHB — Ранг доходности на риск
GSEW
SCHB
Сравнение GSEW c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.55 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.26 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и SCHB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и SCHB
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и SCHB
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -35.27% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.22% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -25.41% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -5.51% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.15% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.60% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и SCHB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.51% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.78% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.34% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.25% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.30% | +1.02% |