Сравнение GSEW с GXLC
GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
GSEW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSEW и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 10.76% | 0.85% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between GSEW and GXLC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEW vs. GXLC — Ранг доходности на риск
GSEW
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSEW c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSEW | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSEW и GXLC
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEW | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -9.08% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -3.40% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -1.56% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEW | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 13.78% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 13.78% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 13.78% | +5.39% |
Сравнение комиссий GSEW и GXLC
GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и GXLC
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.39% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSEW and GXLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.09% for GSEW.
GSEW has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.65% for GXLC.
GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для GSEW и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор