Сравнение GSEW с GSUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS).
GSEW и GSUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и GSUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и GSUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 39.18% |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.08% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у GSUS с доходностью -4.08%.
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
GSUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и GSUS
GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии GSUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSEW vs. GSUS — Ранг доходности на риск
GSEW
GSUS
Сравнение GSEW c GSUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | GSUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.53 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.13 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | GSUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и GSUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и GSUS
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GSUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и GSUS
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GSUS в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GSUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | GSUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -25.62% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.06% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -25.62% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -5.85% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -5.40% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.63% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и GSUS
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | GSUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.37% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.63% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.46% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.06% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.20% | +2.12% |