PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с GSUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GSUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и GSUS


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.15%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%39.18%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
-4.08%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у GSUS с доходностью -4.08%.


GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*

GSUS

1 день
0.76%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.39%
3 года*
18.84%
5 лет*
11.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий GSEW и GSUS

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии GSUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSEW vs. GSUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GSUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEWGSUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.00

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.13

-2.27

GSEW vs. GSUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GSUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEWGSUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.98

-0.42

Корреляция

Корреляция между GSEW и GSUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GSUS

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GSUS в 1.13%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
1.13%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GSUS

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GSUS в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GSUS.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEWGSUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-25.62%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.06%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.62%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.85%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.40%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.63%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GSUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEWGSUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.37%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.63%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

18.46%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.06%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.20%

+2.12%