PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с GSUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с GSUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.58%/yr vs 12.62%/yr for GSUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for GSUS.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GSUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у GSUS с доходностью 7.75%.

GSEW

1 день
0.54%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.57%
3 года*
17.29%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

GSUS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.06%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.45%
1 год
21.72%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и GSUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.76%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%39.67%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		7.75%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%

Correlation

The correlation between GSEW and GSUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.90

The correlation between GSEW and GSUS shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и GSUS

Секторы
GSEW
GSUS

Технологии

21.5%
39.3%

Промышленность

15.5%
7.5%

Финансовые услуги

14.1%
10.8%

Здравоохранение

11.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Коммунальные услуги

5.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Энергетика

4.6%
3.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.6%

Недвижимость

4.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.1%

Технологии

GSEW
21.5%
GSUS
39.3%

Промышленность

GSEW
15.5%
GSUS
7.5%

Финансовые услуги

GSEW
14.1%
GSUS
10.8%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
GSUS
8.4%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.4%
GSUS
10.1%

Коммунальные услуги

GSEW
5.6%
GSUS
2.0%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.5%
GSUS
4.5%

Энергетика

GSEW
4.6%
GSUS
3.1%

Сырьевые материалы

GSEW
4.4%
GSUS
1.6%

Недвижимость

GSEW
4.2%
GSUS
1.6%

Коммуникационные услуги

GSEW
4.0%
GSUS
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с VT

Доходность на риск

GSEW vs. GSUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GSUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWGSUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.73

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.36

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.36

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

10.23

-1.07

GSEW vs. GSUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GSUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GSUS

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GSUS в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GSUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWGSUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-25.62%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.24%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-19.07%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.62%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.37%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-5.24%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.13%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GSUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.87%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWGSUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.96%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.99%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.63%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

17.16%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

17.08%

+2.09%

Сравнение комиссий GSEW и GSUS

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии GSUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GSUS

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности GSUS в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.39%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		1.01%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and GSUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSUS has higher volatility (4.96%) compared to GSEW (3.87%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs GSUS's -25.62%.

On 5-year performance, GSUS leads with 12.62% vs 8.58% for GSEW. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSUS has performed better with a 12.62% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for GSEW.

GSEW has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.01% for GSUS.

GSEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSUS is Large Cap Growth Equities. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.07% for GSUS.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и GSUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор