PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и GGUS


2026 (YTD)202520242023
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.15%11.97%16.89%6.70%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у GGUS с доходностью -8.04%.


GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*

GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Сравнение комиссий GSEW и GGUS

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GGUS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSEW vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEWGGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.83

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

4.36

+0.50

GSEW vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGUS равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEWGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.95

-0.39

Корреляция

Корреляция между GSEW и GGUS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GGUS

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GGUS в 0.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GGUS

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GGUS.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEWGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-22.59%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-14.91%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-11.06%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.24%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.35%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GGUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEWGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.66%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.09%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

21.82%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.28%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.28%

+0.04%