Сравнение GSEU с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
GSEU и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции VGK немного впереди с 9.12%.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и VGK
GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSEU vs. VGK — Ранг доходности на риск
GSEU
VGK
Сравнение GSEU c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.83 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.22 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и VGK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и VGK
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и VGK
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -63.61% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.09% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -32.74% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -37.24% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -7.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -13.43% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.17% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и VGK
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 7.39% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.33% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 11.03% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 17.63% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.72% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.88% | -0.85% |