PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с VGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.25%/yr vs 9.35%/yr for VGK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEU показывает доходность 6.97%, а VGK немного ниже – 6.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции VGK немного впереди с 9.35%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

VGK

1 день
1.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.95%
1 год
18.56%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.81%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between GSEU and VGK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.96

The correlation between GSEU and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и VGK

Секторы
GSEU
VGK

Финансовые услуги

24.7%
23.9%

Промышленность

19.9%
19.5%

Здравоохранение

13.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.5%

Технологии

8.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.8%

Сырьевые материалы

5.0%
5.4%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.3%

Энергетика

4.4%
5.3%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
VGK
23.9%

Промышленность

GSEU
19.9%
VGK
19.5%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
VGK
12.1%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
VGK
8.5%

Технологии

GSEU
8.1%
VGK
8.3%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
VGK
5.4%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
VGK
4.8%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
VGK
3.3%

Энергетика

GSEU
4.4%
VGK
5.3%

Недвижимость

GSEU
0.6%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

GSEU vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.21

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.77

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

5.73

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GSEU и VGK

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-63.61%

+27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.09%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.31%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-32.74%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-37.24%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.31%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-13.34%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.25%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и VGK

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 5.54% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.63%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.81%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.41%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.90%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.96%

-0.85%

Сравнение комиссий GSEU и VGK

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и VGK

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VGK в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.79%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSEU and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (5.63%) compared to GSEU (5.54%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.35% vs 9.25% for GSEU. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.35% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

VGK has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.55% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.06% for VGK.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор