Сравнение GSEU с OPPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE).
GSEU и OPPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и OPPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и OPPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.18% соответственно.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и OPPE
GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.
Доходность на риск
GSEU vs. OPPE — Ранг доходности на риск
GSEU
OPPE
Сравнение GSEU c OPPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | OPPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.47 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.77 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 12.39 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и OPPE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и OPPE
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности OPPE в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и OPPE
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и OPPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -39.28% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.80% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -24.49% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -39.28% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -3.39% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -5.53% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.65% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и OPPE
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.44% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.11% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 18.46% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.32% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.10% | +0.93% |