PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с GVIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEU returned 8.36%/yr vs 13.05%/yr for GVIP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.92%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

GVIP

1 день
0.65%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.43%
1 год
37.39%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и GVIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%

Correlation

The correlation between GSEU and GVIP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.67

The correlation between GSEU and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и GVIP

Секторы
GSEU
GVIP

Финансовые услуги

24.7%
15.8%

Промышленность

19.9%
9.5%

Здравоохранение

13.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.2%

Технологии

8.1%
38.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.0%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
11.5%

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
GVIP
15.8%

Промышленность

GSEU
19.9%
GVIP
9.5%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
GVIP
8.0%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
GVIP
1.2%

Технологии

GSEU
8.1%
GVIP
38.6%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
GVIP
8.0%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
GVIP

-

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
GVIP
8.4%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
GVIP
11.5%

Энергетика

GSEU
4.4%
GVIP

-

Недвижимость

GSEU
0.6%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GSEU vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.07

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.77

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.75

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

11.96

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа GVIP равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GSEU и GVIP

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-37.09%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.67%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-23.29%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-37.09%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.59%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.14%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и GVIP

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.27%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.48%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

18.13%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

21.29%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

21.64%

-3.53%

Сравнение комиссий GSEU и GVIP

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и GVIP

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and GVIP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to GVIP (5.27%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs GVIP's -37.09%.

On 5-year performance, GVIP leads with 13.05% vs 8.36% for GSEU. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GVIP has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 13.05% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GSEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.29% for GVIP.

GSEU is categorized as Europe Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.45% for GVIP.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор