Сравнение GSEU с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GSEU и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEU и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 7.77% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и GSST
GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSEU vs. GSST — Ранг доходности на риск
GSEU
GSST
Сравнение GSEU c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 6.26 | -4.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 11.24 | -9.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.25 | -1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 18.35 | -16.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 114.08 | -106.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 6.26 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 5.79 | -5.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.72 | -3.22 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и GSST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и GSST
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GSST в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и GSST
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -3.51% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -0.25% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -1.19% | -32.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | 0.00% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -0.17% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.04% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и GSST
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 0.25% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 0.42% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 0.73% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 0.63% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 0.87% | +17.16% |