Сравнение GSEU с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GSEU и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и GBIL
GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSEU vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GSEU
GBIL
Сравнение GSEU c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 16.02 | -14.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 81.70 | -79.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 24.00 | -22.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 200.44 | -198.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 1,299.94 | -1,292.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 16.02 | -14.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 5.55 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 4.79 | -4.29 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и GBIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и GBIL
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и GBIL
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -0.76% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -0.02% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -0.76% | -33.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | 0.00% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -0.04% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.00% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и GBIL
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 0.08% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 0.15% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 0.25% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 0.58% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 0.47% | +17.56% |