Сравнение GSEU с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
GSEU и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.94% соответственно.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и FEP
GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
GSEU vs. FEP — Ранг доходности на риск
GSEU
FEP
Сравнение GSEU c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.08 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.66 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.31 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 12.59 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и FEP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и FEP
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и FEP
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -46.05% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.31% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -38.99% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -46.05% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -6.38% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -12.14% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.23% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и FEP
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 7.39%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.46% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 12.63% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 19.48% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.57% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.65% | -2.62% |