Сравнение GSEU с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
GSEU и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.46% соответственно.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и EWO
GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
GSEU vs. EWO — Ранг доходности на риск
GSEU
EWO
Сравнение GSEU c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.23 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.91 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.39 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 11.51 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.23 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и EWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и EWO
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и EWO
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -75.69% | +39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.08% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -41.82% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -58.10% | +22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -8.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -28.27% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.15% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и EWO
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 7.39%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.13% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 13.86% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 21.32% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.63% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.79% | -4.76% |