PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с EUSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и EUSC

2026 (YTD)
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		0.25%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%

Сравнение распределения секторов GSEU и EUSC

Секторы
GSEU
EUSC

Финансовые услуги

24.7%
28.4%

Промышленность

19.9%
20.1%

Здравоохранение

13.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.1%

Технологии

8.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.1%

Сырьевые материалы

5.0%
6.5%

Коммунальные услуги

4.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.0%

Энергетика

4.4%
3.7%

Недвижимость

0.6%
9.3%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
EUSC
28.4%

Промышленность

GSEU
19.9%
EUSC
20.1%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
EUSC
2.9%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
EUSC
4.1%

Технологии

GSEU
8.1%
EUSC
4.4%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
EUSC
9.1%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
EUSC
6.5%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
EUSC
5.0%

Энергетика

GSEU
4.4%
EUSC
3.7%

Недвижимость

GSEU
0.6%
EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV

Доходность на риск

GSEU vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Просадки

Сравнение просадок GSEU и EUSC

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

0.00%

-35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

0.00%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

0.00%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

0.00%

+17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

0.00%

+18.11%

Сравнение комиссий GSEU и EUSC

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и EUSC

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

GSEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for EUSC.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор