PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с DFE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.25%/yr vs 6.92%/yr for DFE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции GSEU превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.25% против 6.92% соответственно.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

DFE

1 день
0.94%
1 месяц
0.34%
С начала года
6.18%
6 месяцев
9.56%
1 год
14.16%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		6.18%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between GSEU and DFE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between GSEU and DFE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и DFE

Секторы
GSEU
DFE

Финансовые услуги

24.7%
9.7%

Промышленность

19.9%
25.3%

Здравоохранение

13.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.3%

Технологии

8.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.5%

Сырьевые материалы

5.0%
7.5%

Коммунальные услуги

4.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.5%

Энергетика

4.4%
6.9%

Недвижимость

0.6%
6.3%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
DFE
9.7%

Промышленность

GSEU
19.9%
DFE
25.3%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
DFE
3.5%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
DFE
4.3%

Технологии

GSEU
8.1%
DFE
7.1%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
DFE
9.5%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
DFE
7.5%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
DFE
3.5%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
DFE
5.5%

Энергетика

GSEU
4.4%
DFE
6.9%

Недвижимость

GSEU
0.6%
DFE
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW

Доходность на риск

GSEU vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.97

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.44

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.25

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

4.28

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.97

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GSEU и DFE

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-69.38%

+33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.41%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-16.41%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-40.34%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-49.66%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.20%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-17.73%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.31%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и DFE

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.85%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.01%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.61%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

19.01%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.77%

-1.66%

Сравнение комиссий GSEU и DFE

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и DFE

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DFE в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.85%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and DFE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to DFE (4.85%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, GSEU leads with 9.25% vs 6.92% for DFE. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSEU has performed better with a 9.25% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.55% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.58% for DFE.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор