Сравнение GSEP с XLRI
GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности GSEP и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSEP показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
GSEP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSEP и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 5.01% | 4.11% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between GSEP and XLRI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEP vs. XLRI — Ранг доходности на риск
GSEP
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSEP c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSEP | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSEP и XLRI
Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -7.12% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.54% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.65% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEP и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 10.99% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 10.99% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 10.99% | -3.41% |
Сравнение комиссий GSEP и XLRI
GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEP и XLRI
GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
GSEP and XLRI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 0.00% for GSEP.
GSEP is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для GSEP и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор