PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

GSEP и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и XAPR

2026 (YTD)20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%7.46%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с APRP
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий GSEP и XAPR

И GSEP, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

GSEP vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.49

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.46

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.97

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

18.63

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.78

-0.51

Корреляция

Корреляция между GSEP и XAPR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и XAPR

Ни GSEP, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и XAPR

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-6.18%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.18%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.07%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.18%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.65%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и XAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.46%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

1.19%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.15%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

6.40%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

6.40%

+1.33%