PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с SAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

GSEP и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и SAUG

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 1.31%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRP
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB

Сравнение комиссий GSEP и SAUG

GSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Доходность на риск

GSEP vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.74

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

8.21

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.86

+0.41

Корреляция

Корреляция между GSEP и SAUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и SAUG

Ни GSEP, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и SAUG

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-14.62%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.35%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.06%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.38%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.80%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и SAUG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.58%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.54%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

12.72%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

12.10%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

12.10%

-4.37%