PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

GSEP и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и ISWN

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с APRP
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий GSEP и ISWN

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

GSEP vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.96

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

7.30

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

-0.03

+1.29

Корреляция

Корреляция между GSEP и ISWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и ISWN

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок GSEP и ISWN

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-32.35%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.63%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-6.12%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-16.56%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.35%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.91%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

8.66%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

11.84%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

11.47%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

11.41%

-3.68%