PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

GSEP и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и FDND

2026 (YTD)20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%6.39%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с APRP
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий GSEP и FDND

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

GSEP vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.17

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.41

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.25

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

0.66

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.27

+0.99

Корреляция

Корреляция между GSEP и FDND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и FDND

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок GSEP и FDND

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-24.12%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-20.49%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-17.38%

+14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-5.39%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

7.59%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

7.04%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

14.34%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

23.45%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

21.65%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

21.65%

-13.92%