PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с FDND

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GSEP returned 12.75% vs -1.75% for FDND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.36%.

GSEP

1 день
-0.45%
1 месяц
0.17%
С начала года
5.01%
6 месяцев
4.55%
1 год
12.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-1.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и FDND

2026 (YTD)20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		5.01%10.56%6.50%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-5.36%9.69%15.85%

Correlation

The correlation between GSEP and FDND is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.68

The correlation between GSEP and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с PNQIGSEP с APRPGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с GSYGSEP с PBFB
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY

Доходность на риск

GSEP vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEPFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.09

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.00

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.00

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.09

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

-0.20

+14.71

GSEP vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FDND равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEP и FDND

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-24.12%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-20.49%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-11.51%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-5.73%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

8.62%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 1.63%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

7.22%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

15.02%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

18.96%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

21.49%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

21.49%

-13.91%

Сравнение комиссий GSEP и FDND

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и FDND

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.

ПозицияTTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.63%8.11%5.51%
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEP and FDND have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.22%) compared to GSEP (1.63%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, GSEP leads with 12.75% vs -1.75% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSEP has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSEP has performed better with a 12.75% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.

FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for GSEP.

GSEP is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.75% for FDND.

GSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор