PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

GSEP и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRP
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий GSEP и BUFQ

GSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Доходность на риск

GSEP vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.32

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.07

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.14

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

11.76

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между GSEP и BUFQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и BUFQ

Ни GSEP, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и BUFQ

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-15.74%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.83%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.37%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.41%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.61%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.28%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.78%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

13.87%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

13.56%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

13.56%

-5.83%