Сравнение GSEP с AAPR
GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GSEP returned 11.66% vs 8.12% for AAPR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for AAPR.
Доходность
Сравнение доходности GSEP и AAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSEP показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 4.01%.
GSEP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.01%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSEP и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 6.27% | 10.56% | 6.13% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 4.01% | 7.79% | 6.33% |
Correlation
The correlation between GSEP and AAPR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between GSEP and AAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEP vs. AAPR — Ранг доходности на риск
GSEP
AAPR
Сравнение GSEP c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSEP | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 8.45 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 39.35 | -26.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSEP и AAPR
Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и AAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEP | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -5.99% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -0.96% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.09% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.44% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.21% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEP и AAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEP | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.78% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 1.90% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 2.45% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 4.74% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 4.74% | +2.77% |
Сравнение комиссий GSEP и AAPR
GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEP и AAPR
Ни GSEP, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSEP and AAPR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSEP has higher volatility (1.19%) compared to AAPR (0.78%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs AAPR's -5.99%.
On 1-year performance, GSEP leads with 11.66% vs 8.12% for AAPR. On fees, AAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AAPR has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSEP has performed better with a 11.66% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.
GSEP and AAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.79% for AAPR.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSEP и AAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор