Сравнение GSEE с VEXC
GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GSEE tracks the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEE показывает доходность 17.53%, а VEXC немного выше – 17.93%.
GSEE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 17.53%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSEE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 17.53% | 2.72% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between GSEE and VEXC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
GSEE
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSEE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSEE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSEE и VEXC
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -12.42% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -5.52% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -2.37% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 20.12% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.12% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 20.12% | -1.17% |
Сравнение комиссий GSEE и VEXC
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и VEXC
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.15% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSEE and VEXC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.
GSEE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.46% for VEXC.
GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для GSEE и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор