Сравнение GSEE с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GSEE и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и GBIL
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
GSEE vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GSEE
GBIL
Сравнение GSEE c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 16.02 | -14.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 81.70 | -79.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 24.00 | -22.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 200.44 | -197.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 1,299.94 | -1,290.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 16.02 | -14.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 5.55 | -5.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 4.79 | -4.19 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и GBIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и GBIL
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и GBIL
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -0.76% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -0.02% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -0.76% | -34.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | 0.00% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -0.04% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.00% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и GBIL
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 0.08% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 0.15% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 0.25% | +19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 0.58% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 0.47% | +17.57% |