Сравнение GSEE с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
GSEE и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 73.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и EWY
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
GSEE vs. EWY — Ранг доходности на риск
GSEE
EWY
Сравнение GSEE c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 3.75 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.92 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 6.01 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 24.11 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.75 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.27 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и EWY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и EWY
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и EWY
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -74.14% | +36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -23.08% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -48.55% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -16.61% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -20.23% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.76% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и EWY
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) составляет 9.22%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что GSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 20.29% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 31.19% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 36.35% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 26.63% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 26.20% | -8.16% |