PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEE с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEE и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%73.77%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%.


GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий GSEE и EWY

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

GSEE vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEEEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

3.75

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.92

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

6.01

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

24.11

-14.24

GSEE vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEEEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.75

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.27

+0.33

Корреляция

Корреляция между GSEE и EWY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и EWY

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и EWY

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEEEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-74.14%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-23.08%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-48.55%

+13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-16.61%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-20.23%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.76%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и EWY

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) составляет 9.22%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что GSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEEEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

20.29%

-11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

31.19%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

36.35%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

26.63%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

26.20%

-8.16%